合成頭寸股票期權 - 合成頭寸股票期權

6 合成頭寸( Synthetic Positions). 期權成交量翻倍「 這兩天我們主動增加了場內期權的頭寸, 特別是節後第一天, 我們大量買入認沽期權產品, 從結果上看收益較好」 。 「 漂亮50」 白馬失蹄 期權笑傲「 避險江湖」.

的期權, 賣出價值被高估的期權; 二是風險對沖原則, 即利用合成期權對沖買入或賣出實際期權的風險. 目錄 《 金融期貨與期權叢書》 總序 本章提要 第一章 期權概貌與期權基礎知識 第一節 期權的含義 一、 通過實例理解期權.

什麼是股票期權? 期權與股票和債券一樣, 也是一種證券。.

合成看跌期權是指用看漲期權、 原生資產和無風險債券一起複制的看跌期權。 合成看跌期權組合是( 見圖) 一種有效保護賣空頭寸的風險保護策略, 與合成看漲期權組合相反。 其基本原理是: 我們賣空期權, 然後購買平價或者輕度. 跨式期權( Straddle) , Long Straddle策略是通過組合具有相同執行價格、 相同期限、 相同標的資產的一份看漲期權和一份看跌期權來合成, 其收益函數為看漲期權和看跌期權的收益函數的疊加。.

這類策略以期權定價模型為基礎, 通過動態調整股票和固定收益兩類資產的配置比例, 合成相應資產組合的期權暴露頭寸, 從而在盡可能鎖定股市. 期權交易: 核心策略與技巧解析( 修訂版) 5.

麥克米倫) 的最大擴充是關於波動率衍生品的長章節。 波動率這一新的資產類別正逐漸成為場內衍生品市場中最大的創新之一。 雖然它還處於發展初期, 但毫無疑問的是, 任何組合. 合成頭寸股票期權. 合成看跌期權( Synthetic Put) 合成看跌期權是指用看漲期權、 原生資產和無風險債券一起複制的看跌期權。 合成看跌期權組合是( 見圖) 一種有效保護賣空頭寸的風險保護策略, 與合成看漲期權組合相反。 其基本原理是: 我們賣空期權, 然後購買平價或者輕度虛值( 具有較高施權價格) 的看漲期權。. 另外, 本書還附有期權策略選擇框架及常用策略簡表, 可幫助讀者形成自己的期權交易系統。 王勇, 農產品期權專家, 期權千人會聯合發起人, 現任宏源期貨高級分析師。.
期權是交易雙方關於未來買賣權利達成的合約。. 第十一章 股票期權定價的Black- Scholes公式 第十二章 股票指數期權、 貨幣期權 第十三章 期貨期權 第十四章 期權頭寸的對衝與合成期權的構造.

數字揭秘— — 構建股票多空投資策略. 國泰君安證券.

期權投資策略( 原書第5版) 》 ( 作者: 勞倫斯G. 約翰· C· 赫爾, 加拿大多倫多大學教授, Bonharm金融中心主任, 國際公認的金融衍生品方面的權威, 研究領域包括信用風險、 經理股票期權, 波動率曲面市場風險以及利率衍生產品。.

這本書覆蓋內容廣泛, 包括: · 期權理論基礎 · 動態對沖 · 波動率與方向性交易策略 · 風險分析 · 頭寸管理 · 股票指數期貨與期權 · 波動率合約 《 期權波動率與定價》 第2版簡潔清晰、 內容全面, 是每位交易員的必備藏書。 納坦恩伯格為全球最大的衍生品交易所. 這本書覆蓋內容廣泛, 包括: · 期權理論基礎 · 動態對沖 · 波動率與方向性交易策略 · 風險分析 · 頭寸管理 · 股票指數期貨與期 權 · 波動率.

5 裸賣出看跌期權( Naked Short Put) 2.

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